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麻省理工學院的比特幣交易模擬讓利89%,在50天 俊伊恩·黃(joonian)| 發表於2014年10月14日的15:38 GMT 比特幣交易盈利仍然更像是一種藝術,而不是一種精確的科學。 在任何一天,reddit的是充斥著理論解釋比特幣價格走勢,從異國情調的技術指標FUD(恐懼,不確定和懷疑)小販的陰謀。 這可能會改變,但是,一個新的文件,聲稱已經發明了一種可以產生在不到兩個月的時間了89%的收益的交易策略。 作者,技術副教授Devavrat Shah和計算機專業的學生張康麻省理工學院,從OKCoin收集的數據。 按交易量,從2月至7月全球最大的交易所。 他們餵養的數據轉換成他們已經開發出一種預測統計模型,並使用結果進行模擬元/ BTC交易。 在模擬中,交易者只能買入或賣出1 BTC在各個行業。 波動性提高利潤 在模擬交易,從50個連續天,五月和六月獲得的數據進行的,產生高利潤的結果。 模擬交易投資3781元並取得了2,872筆交易。 總累計利潤3362元,或投資金額的89%的回報。 本交易策略產生最大的利潤,當波動性高,在五月底,六月的開始時期,仍然是有利可圖的,當價格在模擬期末穩步下降。 本交易策略也產生了4.1夏普比率,作者寫道。 這表示調整收益的無風險利率後投資組合的回報。 高比率表明投資者產生回報的同時,承擔風險較小,有三個及以上被認為是優秀的成績。 作者的夏普比率相比,毫不遜色於基準的共同基金,如先鋒總股票市場指數基金,是世界上最大的此類車輛。 這是價值$ 355bn。 該基金有1.79一年期夏普比率,並已在去年回到8.32%。 藍線=比特幣的價格在OKCoin。 黑線=營業利潤。 資料來源:貝葉斯回歸和比特幣。 圖。 3 窺視到的數據 本文的結果還可以支持技術交易的權利要求的比特幣的市場。 作者分析了他們的預測數據,發現“三角”和“頭肩頂”的價格圖表形態的證據。 “這似乎表明,確實有這樣的圖案和[解釋]我們的交易策略的成功,”他們寫道。 論文的初稿,題為貝葉斯回歸和比特幣。 刊登在通訊,控制2014年阿勒頓會議的會議記錄和計算 - 運行時間最長的,最負盛名的會議在該領域之一。 在為期三天的會議結束10月3日。 鑑於1 BTC的模擬的受限交易規模,可能更多的錢受到威脅做出更多的資金? 作者寫道,需要更多的研究,雖然他們推測,利潤可以被放大。 作者還指出,進一步的利潤可能被啃更多的數據產生,儘管這將需要“計算的大規模”。 他們用一個32核機的RAM用於研究和“代表性”的時間序列數據128GB的預測建模階段。 在微博分析的起源 Shah和張某的預測仿真是基於是在發表的論文,去年描述,目的是預測什麼將成為“熱門話題”在Twitter上“潛源模式”。 沙阿共同撰寫的論文有兩個研究人員在麻省理工學院和Twitter。 他們的模型能夠預測熱門話題準確最多的時候79%,根據作者。 通過存在Shutterstock利潤圖像